МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В ЗАДАЧАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ФОНДОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
RISK
MANAGEMENT METHODS FOR STRATEGIC INVESTMENT AND PRIVATE EQUITY
Золотова Татьяна Валерьяновна - кандидат
физико-математических наук, доцент, докторант Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail:
tgold11@mail.ru.
Ms.Tatiana V. Zolotova - PhD in Physics and Mathematics, Associate
Professor, doctoral candidate, Komsomolsk-on-Amur State Technical University
(Komsomolsk-on-Amur).
Аннотация.
Рассмотрены некоторые функции риска, зависящие от выбора стратегии в сложной
системе. Показано применение функций риска для принятия решений относительно
инвестиций в ценные бумаги, а также финансирования различных проектов.
Summary.
The paper considers some risk functions that depend on a choice of strategy in
complex systems. Shown is the application of these risk functions to
decision-making concerning investments into securities and financings of
various projects.
Ключевые слова:
функция риска, управление проектами, фондовое инвестирование, математическое
программирование, свертка критериев.
Keywords:
risk functions, project management, share investment, mathematical programming,
convolution of criteria.
«Ученые записки
КнАГТУ». № III - 1(3) 2010 «Науки о природе и
технике» с. 25 - 37
«Scholarly Notes of Komsomolsk-na-Amure State Technical University». Issue III - 1(3) 2010
"Engineering and Natural Sciences"
DOI 10.17084/2010.III-1(3).4
References
1. Akimov, V. A. Riski v prirode, tekhnosfere, obshchestve i ekonomike / V. A. Akimov, V. V. Les-nykh, N. N. Radaev. – M.: Delovoi ekspress, 2004. – 352 s.
2. Burkov, V. N. Kak upravliat' proektami / V. N. Burkov, D. A. Novikov. – M.: NPO «SINTEG»: IChP
«Geo», 1997. – 188 s.
3. Vladimirov, V. A. Upravlenie riskom: Risk. Ustoichivoe razvitie. Sinergetika / V. A. Vla-dimirov, Iu. L. Vorob'ev,
S. S. Salov [i dr.]. – M.: Nauka, 2000. – 429 s.
4. Gorelik, V. A. Osnovy issledovaniia operatsii: ucheb. posobie / V. A. Gorelik, T. P. Fomina. – M.: Moskovskii ped. gos. un-t,
2004. – 248 s.
5. Miloserdov, A. A. Rynochnye riski: formalizatsiia, modelirovanie, otsenka kachestva mo-delei /
A. A. Miloserdov, E. B. Gerasimova. – Tambov: Izd-vo Tambovskogo gos. tekhn. un-ta,
2004. – 116 s.
6. Solov'ev, V. I. Matematicheskie metody upravleniia riskami: ucheb. posobie
/ V. I. So-lov'ev. – M.: GUU, 2003. – 100 s.
7. Sharp, U. Investitsii /
U. Sharp, G. Aleksander, Dzh.
Beili; per. s angl.
– M.: INFRA-M, 2004. – XII, 1028 s.
8. Konno, H, Yamazaki, H. Mean-absolute deviation
portfolio optimization models and its appli-cation to
Tokyo stock market, Management Scinces, 1991, 37 –
Pp. 519-531.
9. Markowitz, H.M. Portfolio selection, Journal of
Finance, 1952, 7 – pp. 77-91.
10. Cai X.Q., Teo K.L., Yang X.Q., Zhou X.Y. Portfolio optimization
with risk measure, 35th IEEE Conference
on Decision and Control, Kobe, Japan, 1996 – Pp. 3682-3687.
Ссылка
на текст статьи
© 2010 Zolotova T. V. This is an Open Access article distributed under the
terms of the Russian Index of Science Citation License
http://www.uzknastu.ru/files/forautors/en/License%20Agreement.doc, allowing
third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and
to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even
commercially, provided the original work is properly cited and states its
license.
© 2010
Золотова Т. В. Данная
статья находится в Открытом Доступе и распространяется на условиях лицензии
Российского Индекса Научного цитирования
http://www.uzknastu.ru/files/forautors/en/License%20Agreement.doc, в
соответствии с которыми третьи лица имеют право копировать и повторно
распространять этот материал на любых носителях и в любом формате, а также
микшировать, изменять и использовать в качестве основы для любых
целей, в том числе коммерческих, при условии, что на оригинальное произведение
сделаны должным образом оформленные ссылки и что приведена информация о действующей
в отношении него лицензии.