ДИНАМИЧЕСКАЯ МИНИМАКСНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

THE DYNAMIC MINIMAX TASK OF RISK MANAGEMENT

 

Горелик Виктор Александрович - доктор физико-математических наук, про­фессор, ведущий научный сотрудник Учреждения Российской академии наук Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН (Россия, Москва); 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 16, кв. 26; (495) 6901164. E-mail: vgor16@mail.ru.

Mr. Victor A. Gorelik - Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Senior Re­searcher, A.A. Dorodnitsyn Computer Center, Russian Academy of Science (Russia, Moscow); 123061, Moscow, 16 Spiridonovka St., apt. 26; (495) 6901164. E-mail: vgor16@mail.ru.

Золотова Татьяна Валерьяновна - доктор физико-математических наук, до­цент, профессор Государственного университета Министерства Финансов РФ (Россия, Москва); 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 3, корп. 2; (916) 9563529. E-mail: tgold11@mail.ru.

Ms. Tatyana V. Zolotova - Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor, Professor of the State University of the Ministry of Finance of the Russian Federation (Russia, Moscow); 127006, Moscow, 3/2 Nastscinsk Lane; (916) 9563529. Email: tgold11@mail.ru.

Прохорова Мария Сергеевна - студентка факультета компьютерных техноло­гий Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681024, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсо­мольская, д. 71, корп. 2, кв. 8; (4217) 530141. E-mail: prokhorova.ms@yandex.ru.

Ms Maria S. Prokhorova - student of the Faculty of Computer Technologies, Kom­somolsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681024, Komsomolsk-on-Amur, 71/2 Komsomolskaya St., apt.8; (4217) 530141. E-mail: prokhorova.ms@yandex.ru.

 

Аннотация. В настоящей статье представлена непрерывная динамическая модель управления риском в сложной системе, состоящей из независимых друг от друга подсистем. В качестве оценки риска функционирования системы рассматривается максимальная функция риска, определяющая наиболее рискованные подсистемы. Критерием эффективности системы считается суммарная эффективность по всем подсистемам. Принцип оптимального управления основывается на свертке критериев эффек­тивности и риска системы. Рассмотрен пример линейной динамической задачи управления риском.

Summary. The paper considers a continuous dynamic model of risk management in a complex system con­sisting of independent subsystems. As an estimation of the system functioning risk, the maximal risk func­tion, which defines the most risky subsystems, is considered. The system performance criterion is the total efficiency across all subsystems. The optimum control principle is here based on the convolution of perfor­mance criteria and of the system risk. An example of a linear dynamic task of risk management is consid­ered.

 

Ключевые слова: функция риска, свертка критериев, минимакс, функция Гамильтона, принцип мак­симума, оптимальное управление, траектория системы.

Key words: risk function, convolution of criteria, minimax, Hamiltonian function, maximum principle, op­timum control, trajectory of a system.

 

«Ученые записки КнАГТУ». № II - 1(10) 2012 «Науки о природе и технике» с. 38 - 47

«Scholarly Notes of Komsomolsk-na-Amure State Technical University».  Issue II - 1(10) 2012 "Engineering and Natural Sciences"

 

DOI 10.17084/2012.II-1(10).6

 

References

 

1. Burkov, V. N. Kak upravliat' proektami/ V. N. Burkov, D. A. Novikov. – M.: NPO «SINTEG»: IChP «Geo», 1997. – 188 s.

2. Vasil'ev, F. P. Metody optimizatsii / F. P. Vasil'ev. – M.: Faktorial Press, 2002. – 823 s.

3. Gorelik, V. A. Optimal'noe upravlenie v slozhnykh ekonomicheskikh sistemakh s ispol'zovaniem funktsii riska / V. A. Gorelik, T. V. Zolotova // Modelirovanie, dekompozitsiia i optimizatsiia slozhnykh dinamicheskikh protsessov. – M.: VTs RAN, 2008. – S. 83-98.

4. Zolotova, T. V. Minimizatsiia riska kak osnova sovershenstvovaniia upravleniia v slozhnykh proizvodstvennykh sistemakh / T. V. Zolotova // Kachestvo. Innovatsii. Obrazovanie. – 2009. – № 1. – S. 32-39.

5. Novikov, D. A. Teoriia upravleniia organizatsionnymi sistemami / D. A. Novikov. – M.: Fizmatlit, 2007. – 583 s.

 

Ссылка на текст статьи

Текст статьи в журнале

Text of article in journal

 

© 2012  Gorelik V. A., Zolotova T. V., Prokhorova M. S. This is an Open Access article distributed under the terms of the Russian Index of Science Citation License http://www.uzknastu.ru/files/forautors/en/License%20Agreement.doc, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.

© 2012 Горелик В. А., Золотова Т. В., Прохорова М. С. Данная статья находится в Открытом Доступе и распространяется на условиях лицензии Российского Индекса Научного цитирования http://www.uzknastu.ru/files/forautors/en/License%20Agreement.doc, в соответствии с которыми третьи лица имеют право копировать и повторно распространять этот материал на любых носителях и в любом формате, а также микшировать, изменять и использовать в качестве основы для любых целей, в том числе коммерческих, при условии, что на оригинальное произведение сделаны должным образом оформленные ссылки и что приведена информация о действующей в отношении него лицензии.