ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

INFORMATION ASPECTS OF AND TOOLS FOR STOCKMARKET SUSTAINABILITY ASSESSMENTS

 

Золотова Татьяна Валерьяновна - доктор физико-математических наук, до­цент, профессор Финансового университета при Правительстве РФ (Россия, Москва). E-mail: tgold11@mail.ru

Ms. Tatyana V. Zolotova - Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor, Professor at the Financial University under the Government of the Russian Federation (Russia, Moscow). E-mail: tgold11@mail.ru.

Прохорова Мария Сергеевна - аспирант Московского педагогического госу­дарственного университета (Россия, Москва). E-mail: prokhorova.ms@yandex.ru

Ms. Maria S. Prokhorova - PhD student, Moscow State Pedagogical University (Rus­sia, Moscow). E-mail: prokhorova.ms@yandex.ru.

 

Аннотация. В статье предложены показатели устойчивости и риска для отдельного инвестора и фон­дового рынка. Показано, что инвесторы, придерживаясь различных прогнозов развития фондового рынка, как следствие различной их информированности, будут выбирать разные стратегии, что спо­собствует устойчивости данной системы. Предложен автоматизированный метод нахождения опти­мального управления портфелем и исследования его на устойчивость.

Summary. In this paper we propose a set of stability/risks indexes for an individual investor and for the stock market as a whole. We demonstrate that investors being informed by different forecasts of the stock market development tend to adopt different action strategies, which facilitates stability of the system. We propose an automated method for identifying a portfolio’s optimal management strategy and for testing its stability.

 

Ключевые слова: коэффициент корреляции, коэффициент риска, устойчивость, энтропия.

Key words: correlation coefficient, risk coefficient, stability, entropy.

 

«Ученые записки КнАГТУ». № II - 1(18) 2014 «Науки о природе и технике» с. 28 - 34

«Scholarly Notes of Komsomolsk-na-Amure State Technical University». Issue II - 1(18) 2014 "Engineering and Natural Sciences"

 

DOI 10.17084/2014.II-1(18).4

 

References

 

1.    Venttsel', E. S. Issledovanie operatsii / E. S. Venttsel' – M.: Vyssh. shk., 2007. – 206 s.

2.    Gorelik, V. A. Modeli otsenki kollektivnogo i sistemnogo riska / V. A. Gorelik, T. V. Zolotova // Nauchnoe izdanie. – M.: VTs RAN, 2011. – 163 s.

3.    Gorelik, V. A. O nekotorykh obobshcheniiakh rezul'tatov issledovaniia korreliatsii dokhodnostei investitsionnykh portfelei / V. A. Gorelik, T. V. Zolotova // Modelirovanie, dekompozitsiia i optimizatsiia slozhnykh dinamicheskikh protsessov. – M.: VTs RAN, 2012. – S. 40-52.

4.    Gorelik, V. A. Otsenka korreliatsii dokhodnosti investitsionnykh portfelei i ustoichivost' fondovogo rynka / V. A. Gorelik, T. V. Zolotova // Finansovyi zhurnal. – M.: «Gosudarstvennyi universitet Minfina Rossii», 2012. – №3. – S. 43-52.

5.    Gorelik, V. A. Nekotorye voprosy otsenki korreliatsii dokhodnostei investitsionnykh portfelei / V. A. Gorelik, T. V. Zolotova // Problemy upravleniia. – M.: IPU RAN, 2011. - №3. – S. 36-42.

6.    Zvereva, M. S. (Prokhorova M.S.) Voprosy avtomatizatsii protsessa optimal'nogo vybora s uchetom riska / M. S. Zvereva (M. S. Prokhorova) // Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G. I. Nosova – Magnitogorsk: Izd-vo MGTU im. G.I. Nosova, 2011. - №2 - S. 42-44.

7.    Zolotova, T. V. Instrumental'naia sistema upravleniia portfelem tsennykh bumag / T. V. Zolotova, M. S. Prokhorova // Nauchno-tekhnicheskoe tvorchestvo aspirantov i studentov: materialy 42-i nauchno-tekhnicheskoi konferentsii aspirantov i studentov. Ch. 3 - Komsomol'sk-na-Amure: GOU VPO «KnAGTU», 2012. – S.244-245.

8.    Sharp U., Aleksander G., Beili Dzh. Investitsii: Per. s angl. – M.: INFRA-M, 2004. – T. XII, 1028 s.

9.    Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. – 1952. – №7. – R. 77-91.

10.  http://news.yandex.ru/quotes/29.html

11.  Gorelik V.A., Zolotova T.V., Zvereva M.S. Dinamicheskaia minimaksnaia zadacha upravleniia riskom. // Uchenye zapiski KnAGTU. Komsomol'sk-na-Amure: GOUVPO «KnAGTU», 2012. - №II-1(10) «Nauki o prirode i tekhnike». – S. 38-47.

 

Ссылка на текст статьи

Текст статьи в журнале

Text of article in journal

 

© 2014  Zolotova T. V., Prokhorova M. S. This is an Open Access article distributed under the terms of the Russian Index of Science Citation License http://www.uzknastu.ru/files/forautors/en/License%20Agreement.doc, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.

© 2014 Золотова Т. В., Прохорова М. С. Данная статья находится в Открытом Доступе и распространяется на условиях лицензии Российского Индекса Научного цитирования http://www.uzknastu.ru/files/forautors/en/License%20Agreement.doc, в соответствии с которыми третьи лица имеют право копировать и повторно распространять этот материал на любых носителях и в любом формате, а также микшировать, изменять и использовать в качестве основы для любых целей, в том числе коммерческих, при условии, что на оригинальное произведение сделаны должным образом оформленные ссылки и что приведена информация о действующей в отношении него лицензии.